ノーベル経済学賞@受賞者 / 01年- /

ロバート・エングル

ロバート・エングル(Robert Fry ”Rob” Engle III、1942年11月10日-)は、ニューヨーク州シラキュース生まれのアメリカ人経済学者。時系列分析手法の確立によってクライヴ・グレンジャーとともに2003年のノーベル経済学賞を受賞した。

彼はウィリアムズ大学で物理学科を卒業し、1966年と1969年にコーネル大学でそれぞれ物理学の修士号、経済学の博士号を取得した。1969年から1977年にはマサチューセッツ工科大学の経済学の教授を務めた。また1975年から2003年に退官するまでカリフォルニア大学サンディエゴ校で勤め、その後名誉教授となった。現在はニューヨーク大学で金融業務の経営学を教えている。

ロバート・エングルの最も大きな業績は、金融市場や金利など予測不能な動きの分析法を確立したことである。これらの不安定な動きの正確な予測は経営リスクの適切な管理に不可欠のものである。例えば、リスクマネジメントはオプション価格やデリバティブに重要な役割を果たす。以前の経済学者は不安定性の評価や単純な原理を使った荒い予測によってこれらを見積もっていた。エングルは不安定性の新しい統計モデルを考案し、それによって株価や他の経済的に不安定な動きの傾向を予測した。これらの統計モデルは現代の価格理論において不可欠なものとなった。

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